君道量化头图5_10.png


君道量化将风险控制视作是成功的基础,所以从各个层面制定出严谨科学的风险控制方案。


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公司经营风险控制:经“中国证券投资基金协会”监督指导,分别制定落实法律风控、政策风控、信用风控三项制度


2

策略风险控制:策略设计构建伊始,研究团队设立严苛的的审核制度,成立“反对组”对新策略逻辑进行提问和攻击,只有通过审核的策略才可进入正式开发流程。对于正式开发进入beta阶段的策略代码,还将面临三轮测试(1)国内市场数据健壮性测试;(2)随机数据健壮性测试;(3)代码块健壮性测试。在此流程中,研究团队遵循一系列开发原则作为风险控制的补充。最终,策略将进入策略池,根据产品需求,自动判断是否进入资产配置阶段。


3

产品运营风险控制:当产品规模、风险偏好等要素需求已确定,研发团队会对产品进行策略配置,实现产品总风险控制在约定范围内,并使得理论收益最优。之后,研究团队在产品上线前布置交易环境,包含:(1)7*24小时全自动交易环境(2)交易环境监控系统。产品运营期间,实行全自动监控和人工监控双重监控方案对产品进行监控。每日、每周对产品数据进行全方位监控分析、可随时与客户沟通风险控制情况。通过该种持续运营能力使产品安全得到充分保障。


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